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天風證券-市場情緒一覽-190702
情緒面今日A股3491只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停23只,自然跌停9只,分別占比0.66%和0.26%。漲停封板率為34.85%,連板率為6.74%。今日A...[詳細]
2019-07-03 分享者:yangtao2013 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
光大證券-資產配置定量研究系列之三:返璞歸真,再談資產配置組合構建中的目標風險-190702
目標風險真的有效嗎?在基于股、債、黃金的傳統目標風險策略測試中我們發現,對僅考慮風險的風險平價組合,黃金的加入反而拖累了組合收益;對均值-方差框架下的目標波動率策略,我們實際上是在...[詳細]
2019-07-03 分享者:desneyuan 作者:鄧虎 評級: 頁數:24 頁
光大證券-金工量化月報:未來延續寬幅震蕩,量能企穩條件下可形成反彈-190702
擇時與風格:未來延續寬幅震蕩,量能企穩條件下可形成反彈7月擇時觀點:結合我們情緒面、技術面、衍生品的模型觀點,我們認為當前市場蓄能等待突破,未來在量能持續抬升的條件下,有望配合技術...[詳細]
2019-07-02 分享者:Ted Tu 作者:劉均偉,周蕭瀟,祁嫣然 評級: 頁數:18 頁
長城證券-金融產品周報:美聯儲降息預期減弱致美股下挫,G20峰會結果遠超預期利好市場-190701
美聯儲降息預期減弱,海外股市漲跌互現:上周美國三大股指齊齊下挫,歐洲市場及亞太市場整體上調,僅澳洲下調0.48%。由于三大行負面消息影響及特朗普G20會議前威脅加征關稅,A股全線小...[詳細]
2019-07-02 分享者:laixiansheng 作者:于鵬 評級: 頁數:13 頁
渤海證券-權益事件監測周報:133家公司發布高管減持,90家公司發布機構股東減持-190702
核心觀點:科斯伍德(300192)等9家公司更新增發預案進度。無公司發布分紅預案。無公司發布業績預告。21家公司發布機構股東增持,其中南鋼股份(600282)增持數量占總股本比為1...[詳細]
2019-07-02 分享者:luthinda 作者:郝倞 評級: 頁數:19 頁
光大證券-衍生品周報:期權市場情緒大幅下挫-190630
布林帶保持看多信號,期權布林帶策略凈值上升。本周上證50ETF周度下跌0.24%。期權布林帶策略保持看多信號,賣方布林帶策略模擬賬戶凈值回落升,周度下降0.98%。隱含波動率持續上...[詳細]
2019-07-02 分享者:ssl878 作者:祁嫣然 評級: 頁數:8 頁
浙商證券-AI下指數增強策略定期跟蹤報告-190701
◆內容簡介為追蹤研報《“指數增強”新思維——人工智能+傳統金融》中AI算法的最新表現情況,本文提供2019年以來該策略建議下的組合回測效果展示,并給出最新比例建議。模型理論及構建細...[詳細]
2019-07-02 分享者:LHCye 作者:包贊 評級: 頁數:9 頁
東海證券-金融工程日報-190702
市場數據:主要指數。最新1個交易日,各指數悉數上漲,中小板指數(4.04%)漲幅最大;最新5個交易日,各指數悉數上漲,中小板指數(3.92%)漲幅最大;最近22個交易日,各指數悉數...[詳細]
2019-07-02 分享者:haideiweihyy 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
光大證券-光大金工量化周報:傳媒、輕工化工行業獲得超額收益-190701
多因子模型:本周Alpha1.0組合跑贏基準0.07個百分點因子表現:質量因子、低波動因子收益較高,小市值因子回撤較大。組合表現:光大Alpha1.0(全A150)組合下跌1.34...[詳細]
2019-07-02 分享者:大風起兮888 作者:劉均偉,周蕭瀟 評級: 頁數:35 頁
東方證券-因子選股系列研究之五十七:溫和收益的動量與極端收益的反轉效應-190701
研究結論A股的原始收益在短期內表現出很強的反轉效應,但是在中長期內并沒有發現在海外市場普遍存在的動量,本篇報告嘗試通過對股票原始收益進行分解找到真正驅動動量或者反轉效應的收益成分。...[詳細]
2019-07-02 分享者:kamizc 作者:朱劍濤,王星星 評級: 頁數:14 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:高頻信號回暖-190701
RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多上證50、滬深300、中證500,對上證綜指、創業板指觀點較謹慎。今日(7月1日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號...[詳細]
2019-07-02 分享者:愛死你111 作者:周蕭瀟,祁嫣然 評級: 頁數:4 頁
天風證券-行業輪動月報:行業分層輪動大幅跑贏基準,超額收益率達到3.60%-190630
行業分層輪動表現出色,超額Wind全A收益率3.60%六月份行業分層輪動模型表現出色,絕對收益6.98%,超額萬得全A收益3.60%,今年以來(截止2019年六月底)絕對收益率28...[詳細]
2019-07-02 分享者:王小二 作者:吳先興,陳奕 評級: 頁數:11 頁
華創證券-金融工程周報:中期看漲,七翻身行情可期-190630
本周回顧上周觀點我們認為,市場中期看多,價量共振多頭行情,后市依舊看漲。但是本周市場卻逐漸縮量震蕩,受制于上方缺口的壓力,量能沒能逐漸跟上,上證綜指最終周線略跌,漲跌幅為-0.77...[詳細]
2019-07-02 分享者:aqhu1985 作者:王小川 評級: 頁數:14 頁
國盛證券-量化周報:上證50率先確認日線級別反彈-190630
上證50率先確認日線級別反彈。上周市場窄幅震蕩,上證50卻率先確認日線級別反彈。歷史上,上證50確認日線反彈,上證綜指與滬深300跟隨的概率超過80%。截止目前,上證綜指、滬深30...[詳細]
2019-07-02 分享者:kg2kobe 作者:劉富兵,殷明,葉爾樂 評級: 頁數:25 頁
華泰證券-人工智能選股周報:上半年中證500增強超額11.24%-190630
2019年上半年XGBoost中證500增強超額11.24%上周絕大多數模型跑贏基準。自2019年3月23日開始,本周報對XGBoost中證500增強模型進行深度跟蹤。2011年回...[詳細]
2019-07-02 分享者:stju1234 作者:林曉明,陳燁 評級: 頁數:17 頁
天風證券-量化擇時周報-190630
量化周觀點?均線距離首次拉大,做多窗口打開上周周報“進入震蕩上沿疊加風險事件,謹慎為宜”提出:市場繼續運行在典型的震蕩格局。展望下周,目前已反彈至震蕩上沿位置,觸及我們定義的市場平...[詳細]
2019-07-02 分享者:henry1719 作者:吳先興 評級: 頁數:6 頁
天風證券-基金風格配置監控周報:偏股基金本周下調倉位-190630
公募基金風格監控基金季報中披露有基金前十大重倉股,同時企業季度報告中披露有企業的前十大股東信息(主要使用上市公司1、3季度十大股東信息),結合這兩部分信息我們可以得到基金持倉更加詳...[詳細]
2019-07-02 分享者:ujmuhb78 作者:吳先興 評級: 頁數:6 頁
華泰證券-金工因子跟蹤周報:6月反轉、技術因子表現良好-190630
6月反轉、技術因子表現良好,小市值因子走弱6月反轉、技術因子表現良好,在各類股票池的RankIC值超過10%。成長、盈利、財務質量因子表現較好,在各類股票池的RankIC值均為正。...[詳細]
2019-07-02 分享者:zsgentle 作者:林曉明,陳燁 評級: 頁數:14 頁
天風證券-因子監控及指數增強組合跟蹤-190629
指數增強組合表現滬深300增強組合本周超額收益0.42%,本年超額收益0.91%;中證500增強組合本周超額收益1.25%,本年超額收益12.90%;中證1000增強組合本周超額收...[詳細]
2019-07-02 分享者:biyuanzhu 作者:吳先興 評級: 頁數:11 頁
東方證券-分紅對期指的影響-190630
研究結論上市公司已逐步公布分紅信息。截止6月30日,上證50成分股已有23家股東大會已通過,27家已實施;滬深300成分股已有1家公布了董事會預案,136家股東大會已通過,163家...[詳細]
2019-07-02 分享者:llm19668 作者:朱劍濤 評級: 頁數:12 頁
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